贾宏波：巴塞尔协议，资本管理与商业银行风险管理

理解金融监管

1. 巴塞尔资本协议的演进主线
2. 巴塞尔协议的出台背景
3. 巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
4. 巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
5. 巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）

• 主要修改及其重要影响
• 信用风险的计量与调整要点
• 操作风险的计量与调整要点
• 市场风险的计量与调整要点

1. 总损失吸收能力(TLAC)

• 什么是TLAC
• TLAC的主要构成与计量要求
• TLAC的监管要求
• 其他要点

1. 巴塞尔协议与全面风险管理

• 商业银行日常经营所面临的主要风险
• 当前中国商业银行的风险管理现状
• 风险管理的基本流程与方法
• 全面风险管理架构
• 理解三道防线与内部审计
• 分享：某跨国银行的三道防线
• 进一步理解风险偏好及其作用
• 分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化

1. 系统重要性金融机构管理

• 全球系统重要性银行
• 定义
• 评定方法
• 中国系统重要性银行
• 定义
• 评定方法与框架
• 监管演进的主线

1. 其他分享

1. 中国商业银行的资本管理

1. 中国监管机构对商业银行监管的发展主线
2. 中国监管机构对资本充足率的监管要求

• 各项资本构成及其理解要点
• 资本充足率要求

1. 中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践
2. 商业银行资本规划要求
3. 商业银行杠杆率要求
4. 商业银行压力测试
5. 其他分享
6. 商业银行资本与三大风险资产计量

1. 理解信用风险，评级与违约概率
2. 什么是风险的迁移及其对资本管理的要求
3. 信用风险资本度量：

• 权重法与内部评级法
• 不同银行的计量

1. 操作风险资本度量：

• 计量方法
• 不同银行的计量

1. 市场风险的定义，涵盖与进一步理解
2. 市场风险的识别：主要影响因素
3. 市场风险的管理流程框架
4. 理解交易账户和银行账户
5. 银行账户利率风险进一步理解
6. 进一步理解：市场风险与交易对手信用风险
7. 其他风险

1. 宏观审慎监管

1. 什么是宏观审慎监管及其演进
2. 什么是双支柱
3. 宏观审慎与系统性风险
4. 宏观审慎监管的框架和意图
5. 宏观审慎监管的主要考察内容
6. 宏观审慎相关监管政策要点
7. 其他分享

1. 进一步理解经济资本

1. 什么是经济资本，监管资本与账面资本
2. 经济资本的主要用途：要点
3. 经济资本如何计量
4. 理解RAROC，SVA/VA，ROTE 
5. 如何将经济资本应用于商业银行的日常经营
6. 其他分享：

1. 风险管理及其演进

1. 理解风险与风险管理
2. 风险管理的演进与发展
3. 金融科技对商业银行运营和风险管理的挑战
4. 未来商业银行发展
5. 其他分享

1. 当前的宏观经济

1. 全球宏观经济运行情况
2. 全球商业银行业运行情况
3. 疫情对商业银行的影响
4. 近期的国际突发重大事件及其影响
5. 当前中国的宏观经济运行情况
6. 近期重要国家层面与监管层面会议及其要点
7. 谈一谈美国的金融制裁及其中国的思考
8. 中国金融业的进一步开放
9. 其他分享