贾宏波：金融机构内部信用评级操作实务

课程大纲

课程目标：

基于讲师本人在国际大型金融机构，国际评级机构，国有大行相关评级工作的经历，通过经验分享，使学员了解金融机构的评级流程和分析要点。

1. 深入认识评级及其作用和内涵

1. 什么是信用评级
2. 风险与收益匹配：如何理解
3. 信用评级的主要方法
4. 理解一些相关的术语：

• Default，PD，LGD，Unexpected / Expected Loss，VAR，Capital，Credit Model， JDA，etc. 

1. 关于评级：大型机构如何评级

• 为什么评级如此重要
• 信用风险管理的核心点是什么
• 行业分析与评级
• 评级与限额管理
• 评级在贷前，贷中，贷后中的作用
• 中小微企业：快速评级与评分卡方法
• 授信与日常信用风险管理中的评级角色
• 大中型企业的评级和中小企业的评级/评分
• 例：某银行的评级框架和关键指标

1. 评级与金融机构的资本管理

• 金融机构的资本与评级的关系
• 资本管理的主要方法
• 什么是内评法

1. 其他分享

1. 国际大型金融机构的评级

1. 理解大型金融机构的内部评级
2. 大型金融机构的内部评级流程
3. 大型金融机构的内部评级框架及其体系
4. 内部评级在信用风险管理中的作用
5. 内部评级中的基础评级，评级调整与最终评级
6. 评级的原理是什么
7. 内部评级的要点
8. 评级与客户管理和定价
9. 内部评级与外部评级
10. 衍生品与评级
11. Covenants？与评级的关系？
12. 前瞻性的风险管理方法
13. 评级映射
14. 评级迁移
15. 财务分析在评级中的作用
16. 理解财务预测与评级和风险管理
17. 评级注意事项

1. 国际评级机构的评级

1. 如何理解信用风险与信用评级
2. 国际信用评级主要关注什么
3. 评级与风险的映射图
4. 理解评级公司及其评级
5. 评级的作用和在金融市场的作用
6. 美国评级公司的评级流程
7. 美国评级公司的评级体系与框架
8. 评级中各个部门和人员的角色与分工
9. 评级结果的解读
10. 样本评级报告分析
11. 国际评级机构常用的评级指标及其分析和计算
12. 流动性分析与评级
13. 对企业评级的一般关注
14. 对金融机构评级的一般关注
15. 什么是家族评级
16. 理解评级中常见的一些术语
17. 除了日常所见的信用评级，还有什么主要的评级
18. 其他分享

1. 大型金融机构的行业评级框架分享

1. 汽车行业与汽车经销商评级
2. 地产行业评级
3. 建筑行业评级
4. 基建与高速行业评级
5. 贸易行业评级
6. 地方政府融资平台与国企评级
7. 金融机构评级